ポートフォリオ・バックテスト
最大10銘柄の株式・ETFでバスケットを組み、それぞれの比率と開始日を決めると、年1回のリバランスの有無に応じて、ベンチマークと比べていくらになっていたかを確認できます。
2026年10月2日時点のデータ
開始
リバランス
結果
2016年9月30日〜2026年10月2日（USD建て）
- 最終評価額
- $24,631
- トータルリターン
- +146.31%
- 年率リターン（CAGR）
- +9.43%
- 最大ドローダウン
- −21.16% (月末終値ベース)
- 最良の年
- +21.93% (2019)
- 最悪の年
- −16.96% (2022)
- SPY（ベンチマーク）
- +315.62% ($41,562)
ポートフォリオ SPY
$42,007 $9,827
2016年9月30日 2026年10月2日
例：60% VTI、40% BND
2016年9月30日の終値で60% VTI、40% BNDに投資した$10,000は、毎年リバランスした場合、2026年10月2日の終値で$24,631になりました。トータルで+146.31%、年率+9.43%で、同期間のSPYは+315.62%でした。
バックテストの計算方法
- すべての数値は、株式分割と配当・分配金を調整した日次終値に基づくため、これらの支払いを再投資したトータルリターンです。手数料と税金は差し引いていません。
- プリセットの開始点は、直近の終値の1、3、5、または10年前の同じ日付以前の最後の終値です。カスタムの開始点は、選んだ日付以前に公開されている最後の終値です。バックテストは、各銘柄の直近の終値のうち最も早い日に終わります。
- ある銘柄の価格履歴が開始日より後に始まる場合、バスケット全体がその銘柄の最初の終値から始まり、結果にその旨が表示されます。
- 年1回のリバランスでは、各暦年の最後の終値で各銘柄を目標比率に戻します。リバランスしない場合、開始時に購入した口数をそのまま保有し、比率は価格とともに変動します。
- 価格は直近1年が日次、5年前までが週次、それ以前が月次です。最大ドローダウンはこれらの終値で見た高値からの最大の下落率で、最良・最悪の年は暦年の通年で比べています。
- すべての銘柄は米ドルかカナダドルのどちらか1つの通貨で取引されている必要があり、両方が混在するバスケットは換算せずにエラーになります。ベンチマークは米ドル建てならSPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust)、カナダドル建てならXIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF)です。