Backtest portfela
Zbuduj koszyk z maksymalnie 10 akcji i ETF-ów, nadaj każdemu wagę, wybierz datę początkową i zobacz, ile byłby wart na tle indeksu odniesienia, z corocznym rebalansowaniem lub bez niego.
Dane na 2 października 2026
Początek
Rebalansowanie
Wyniki
Od 30 września 2016 do 2 października 2026, w USD
- Wartość końcowa
- 24 631 $
- Łączna stopa zwrotu
- +146,31%
- Roczna stopa zwrotu (CAGR)
- +9,43%
- Maksymalne obsunięcie
- −21,16% (na zamknięciach miesięcznych)
- Najlepszy rok
- +21,93% (2019)
- Najgorszy rok
- −16,96% (2022)
- SPY (punkt odniesienia)
- +315,62% (41 562 $)
Portfel SPY
42 007 $ 9827 $
30 września 2016 2 października 2026
| Składnik | Waga | Zainwestowano | Wartość końcowa | Własna stopa zwrotu | Wkład |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60% | 6000 $ | 15 708 $ | +297,10% | +141,35% |
| BND | 40% | 4000 $ | 8923 $ | +11,72% | +4,97% |
Własna stopa zwrotu to zmiana skorygowanej ceny zamknięcia składnika w okresie. Przy corocznym rebalansowaniu wartość końcowa obejmuje też pieniądze przesunięte przy każdym rebalansowaniu, więc obie liczby nie muszą się zgadzać.
Przykład: 60% VTI i 40% BND
10 000 $ zainwestowane po cenie zamknięcia z 30 września 2016 w 60% VTI i 40% BND, z rebalansowaniem co roku, było warte 24 631 $ po cenie zamknięcia z 2 października 2026: +146,31% łącznie, +9,43% rocznie, wobec +315,62% dla SPY.
Jak liczony jest backtest
- Każda liczba pochodzi z dziennych cen zamknięcia skorygowanych o podziały akcji oraz o dywidendy i wypłaty, jest więc całkowitą stopą zwrotu z reinwestycją tych wypłat. Opłaty i podatki nie są odliczane.
- Gotowy początek to ostatnie zamknięcie w tym samym dniu kalendarzowym 1, 3, 5 lub 10 lat przed ostatnim zamknięciem lub wcześniej; własny początek to ostatnie opublikowane zamknięcie w wybranym dniu lub wcześniej. Backtest kończy się na najwcześniejszym z ostatnich zamknięć składników.
- Gdy historia cen składnika zaczyna się po dacie początkowej, cały koszyk startuje od pierwszego zamknięcia tego składnika, a wyniki to zaznaczają.
- Coroczne rebalansowanie przywraca każdemu składnikowi docelową wagę przy ostatnim zamknięciu każdego roku kalendarzowego. Bez niego jednostki kupione na początku pozostają bez zmian, a wagi zmieniają się wraz z cenami.
- Ceny są dzienne w ostatnim roku, tygodniowe do pięciu lat wstecz i miesięczne wcześniej. Maksymalne obsunięcie to największy spadek od szczytu na tych zamknięciach, a najlepszy i najgorszy rok to pełne lata kalendarzowe.
- Wszystkie składniki muszą być notowane w jednej walucie, w dolarach amerykańskich lub kanadyjskich; koszyk, który je łączy, jest odrzucany, a nie przeliczany. Punktem odniesienia jest SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) dla koszyka w dolarach amerykańskich i XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) dla koszyka w dolarach kanadyjskich.