Backtest de portefeuille
Composez un panier de jusqu’à 10 actions et ETF, pondérez chacun, choisissez une date de départ et voyez ce qu’il aurait valu face à un indice de référence, avec ou sans rééquilibrage annuel.
Données au 2 octobre 2026
Départ
Rééquilibrage
Résultats
Du 30 septembre 2016 au 2 octobre 2026, en USD
- Valeur finale
- 24 631 $
- Rendement total
- +146,31 %
- Rendement annuel (TCAC)
- +9,43 %
- Perte maximale
- −21,16 % (sur clôtures de fin de mois)
- Meilleure année
- +21,93 % (2019)
- Pire année
- −16,96 % (2022)
- SPY (référence)
- +315,62 % (41 562 $)
Portefeuille SPY
42 007 $ 9 827 $
30 septembre 2016 2 octobre 2026
| Position | Poids | Investi | Valeur finale | Rendement propre | Apport |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60 % | 6 000 $ | 15 708 $ | +297,10 % | +141,35 % |
| BND | 40 % | 4 000 $ | 8 923 $ | +11,72 % | +4,97 % |
Le rendement propre est la variation de la clôture ajustée de la position sur la période. Avec un rééquilibrage annuel, sa valeur finale inclut aussi l’argent entré ou sorti à chaque rééquilibrage ; les deux chiffres peuvent donc différer.
Exemple : 60 % VTI et 40 % BND
10 000 $ investis à la clôture du 30 septembre 2016 dans 60 % VTI et 40 % BND, rééquilibrés chaque année, valaient 24 631 $ à la clôture du 2 octobre 2026 : +146,31 % au total, +9,43 % par an, contre +315,62 % pour SPY.
Comment le backtest est calculé
- Chaque chiffre provient de cours de clôture quotidiens ajustés des divisions d’actions ainsi que des dividendes et distributions : c’est donc un rendement total, ces versements réinvestis. Les frais et les impôts ne sont pas déduits.
- Un départ prédéfini est la dernière clôture au plus tard à la même date du calendrier 1, 3, 5 ou 10 ans avant la dernière clôture ; un départ personnalisé est la dernière clôture publiée au plus tard à la date choisie. Le backtest s’arrête à la plus ancienne des dernières clôtures des positions.
- Quand l’historique de cours d’une position commence après le départ, tout le panier part de la première clôture de cette position, et les résultats le signalent.
- Le rééquilibrage annuel ramène chaque position à son poids cible à la dernière clôture de chaque année civile. Sans lui, les parts achetées au départ sont conservées telles quelles et les poids dérivent avec les cours.
- Les cours sont quotidiens sur la dernière année, hebdomadaires jusqu’à cinq ans en arrière et mensuels au-delà. La perte maximale est la plus forte baisse depuis un sommet sur ces clôtures, et la meilleure et la pire année sont des années civiles complètes.
- Toutes les positions doivent être cotées dans une seule devise, dollar américain ou dollar canadien ; un panier qui les mélange est refusé plutôt que converti. La référence est SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) pour un panier en dollars américains et XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) pour un panier en dollars canadiens.