Portefeuille-backtest
Stel een mandje samen van maximaal 10 aandelen en ETF’s, geef elk een gewicht, kies een startdatum en zie wat het waard zou zijn geweest tegenover een maatstaf, met of zonder jaarlijkse herbalancering.
Gegevens per 2 oktober 2026
Resultaten
Van 30 september 2016 tot 2 oktober 2026, in USD
- Eindwaarde
- $ 24.631
- Totaalrendement
- +146,31%
- Jaarrendement (CAGR)
- +9,43%
- Maximale daling
- −21,16% (op maandslotkoersen)
- Beste jaar
- +21,93% (2019)
- Slechtste jaar
- −16,96% (2022)
- SPY (maatstaf)
- +315,62% ($ 41.562)
| Positie | Gewicht | Belegd | Eindwaarde | Eigen rendement | Bijdrage |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60% | $ 6.000 | $ 15.708 | +297,10% | +141,35% |
| BND | 40% | $ 4.000 | $ 8.923 | +11,72% | +4,97% |
Het eigen rendement is de verandering van het gecorrigeerde slot van de positie over de periode. Met jaarlijkse herbalancering bevat de eindwaarde ook geld dat bij elke herbalancering in- of uitstroomde, dus beide cijfers hoeven niet overeen te komen.
Voorbeeld: 60% VTI en 40% BND
$ 10.000, belegd tegen het slot van 30 september 2016 in 60% VTI en 40% BND en elk jaar geherbalanceerd, was tegen het slot van 2 oktober 2026 $ 24.631 waard: +146,31% in totaal, +9,43% per jaar, tegenover +315,62% voor SPY.
Zo wordt de backtest berekend
- Elk cijfer komt uit dagelijkse slotkoersen die zijn gecorrigeerd voor splitsingen en voor dividenden en uitkeringen, dus het is een totaalrendement met die betalingen herbelegd. Kosten en belastingen zijn niet afgetrokken.
- Een vaste start is het laatste slot op of vóór dezelfde kalenderdatum 1, 3, 5 of 10 jaar vóór het laatste slot; een eigen start is het laatste gepubliceerde slot op of vóór de gekozen datum. De backtest eindigt bij het vroegste van de laatste slotkoersen van de posities.
- Begint de koersgeschiedenis van een positie na de start, dan begint het hele mandje bij het eerste slot van die positie, en de resultaten vermelden dat.
- Jaarlijkse herbalancering zet elke positie op het laatste slot van elk kalenderjaar terug op haar doelgewicht. Zonder herbalancering blijven de bij de start gekochte eenheden ongewijzigd en verschuiven de gewichten met de koersen.
- Koersen zijn dagelijks over het laatste jaar, wekelijks tot vijf jaar terug en daarvoor maandelijks. De maximale daling is de grootste val vanaf een top op die slotkoersen, en het beste en slechtste jaar zijn volledige kalenderjaren.
- Alle posities moeten in één valuta noteren, Amerikaanse of Canadese dollar; een mandje dat ze mengt wordt geweigerd in plaats van omgerekend. De maatstaf is SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) voor een mandje in Amerikaanse dollar en XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) voor een mandje in Canadese dollar.