포트폴리오 백테스트

예시: 60% VTI 및 40% BND

2016년 9월 30일 종가에 60% VTI 및 40% BND에 투자한 $10,000의 2026년 10월 2일 종가 기준 평가액은 매년 리밸런싱했을 때 $24,631입니다. 총수익률 +146.31%, 연 +9.43%이며, 같은 기간 SPY의 수익률은 +315.62%입니다.

백테스트 계산 방법

• 모든 수치는 주식 분할과 배당·분배금을 반영해 조정한 일별 종가에서 나오므로, 이러한 지급액을 재투자한 총수익률입니다. 수수료와 세금은 차감하지 않습니다.
• 프리셋 시작점은 최근 종가의 1, 3, 5 또는 10년 전 같은 날짜 당일 또는 그 이전의 마지막 종가이고, 직접 지정한 시작점은 선택한 날짜 당일 또는 그 이전에 공개된 마지막 종가입니다. 백테스트는 각 종목의 최근 종가 중 가장 이른 날짜에 끝납니다.
• 어떤 종목의 가격 이력이 시작일보다 늦게 시작되면 바스켓 전체가 그 종목의 첫 종가부터 시작하며, 결과에 그 사실이 표시됩니다.
• 연 1회 리밸런싱은 매 역년의 마지막 종가에 각 종목을 목표 비중으로 되돌립니다. 리밸런싱하지 않으면 시작 시 매입한 수량을 그대로 보유하며 비중은 가격에 따라 달라집니다.
• 가격은 최근 1년은 일별, 5년 전까지는 주별, 그 이전은 월별입니다. 최대 낙폭은 이 종가 기준으로 고점에서 가장 크게 떨어진 폭이며, 최고·최악의 해는 온전한 역년 기준입니다.
• 모든 종목은 미국 달러 또는 캐나다 달러 중 하나의 통화로 거래되어야 하며, 두 통화가 섞인 바스켓은 환산하지 않고 거부됩니다. 벤치마크는 미국 달러 바스켓에는 SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust), 캐나다 달러 바스켓에는 XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF)입니다.