Backtest di portafoglio
Componi un paniere fino a 10 azioni ed ETF, assegna un peso a ciascuno, scegli una data di inizio e scopri quanto sarebbe valso rispetto a un indice di riferimento, con o senza ribilanciamento annuale.
Dati al 2 ottobre 2026
Inizio
Ribilanciamento
Risultati
Dal 30 settembre 2016 al 2 ottobre 2026, in USD
- Valore finale
- 24.631 $
- Rendimento totale
- +146,31%
- Rendimento annuo (CAGR)
- +9,43%
- Perdita massima
- −21,16% (su chiusure di fine mese)
- Anno migliore
- +21,93% (2019)
- Anno peggiore
- −16,96% (2022)
- SPY (riferimento)
- +315,62% (41.562 $)
Portafoglio SPY
42.007 $ 9827 $
30 settembre 2016 2 ottobre 2026
| Posizione | Peso | Investito | Valore finale | Rendimento proprio | Contributo |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60% | 6000 $ | 15.708 $ | +297,10% | +141,35% |
| BND | 40% | 4000 $ | 8923 $ | +11,72% | +4,97% |
Il rendimento proprio è la variazione della chiusura rettificata della posizione nel periodo. Con il ribilanciamento annuale il valore finale include anche il denaro entrato o uscito a ogni ribilanciamento, quindi i due dati possono non coincidere.
Esempio: 60% VTI e 40% BND
10.000 $ investiti alla chiusura del 30 settembre 2016 in 60% VTI e 40% BND, ribilanciati ogni anno, valevano 24.631 $ alla chiusura del 2 ottobre 2026: +146,31% in totale, +9,43% all’anno, contro +315,62% di SPY.
Come viene calcolato il backtest
- Ogni cifra deriva da prezzi di chiusura giornalieri rettificati per frazionamenti e per dividendi e distribuzioni, quindi è un rendimento totale con questi pagamenti reinvestiti. Commissioni e tasse non sono detratte.
- Un inizio predefinito è l’ultima chiusura alla stessa data del calendario 1, 3, 5 o 10 anni prima dell’ultima chiusura, o prima; un inizio personalizzato è l’ultima chiusura pubblicata alla data scelta, o prima. Il backtest termina alla meno recente delle ultime chiusure delle posizioni.
- Quando lo storico dei prezzi di una posizione inizia dopo la data di inizio, l’intero paniere parte dalla prima chiusura di quella posizione, e i risultati lo segnalano.
- Il ribilanciamento annuale riporta ogni posizione al peso obiettivo all’ultima chiusura di ogni anno solare. Senza, le quote acquistate all’inizio restano invariate e i pesi si spostano con i prezzi.
- I prezzi sono giornalieri nell’ultimo anno, settimanali fino a cinque anni fa e mensili prima. La perdita massima è il calo più ampio da un picco su queste chiusure, e l’anno migliore e quello peggiore sono anni solari completi.
- Tutte le posizioni devono essere quotate in una sola valuta, dollaro statunitense o canadese; un paniere che le mescola viene rifiutato anziché convertito. Il riferimento è SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) per un paniere in dollari statunitensi e XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) per un paniere in dollari canadesi.