Backtest de carteira
Monte uma cesta de até 10 ações e ETFs, dê um peso a cada um, escolha uma data de início e veja quanto ela teria valido frente a um índice de referência, com ou sem rebalanceamento anual.
Dados de 2 de outubro de 2026
Início
Rebalanceamento
Resultados
De 30 de setembro de 2016 a 2 de outubro de 2026, em USD
- Valor final
- $ 24.631
- Retorno total
- +146,31%
- Retorno anual (CAGR)
- +9,43%
- Queda máxima
- −21,16% (em fechamentos de fim de mês)
- Melhor ano
- +21,93% (2019)
- Pior ano
- −16,96% (2022)
- SPY (referência)
- +315,62% ($ 41.562)
Carteira SPY
$ 42.007 $ 9.827
30 de setembro de 2016 2 de outubro de 2026
| Posição | Peso | Investido | Valor final | Retorno próprio | Contribuição |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60% | $ 6.000 | $ 15.708 | +297,10% | +141,35% |
| BND | 40% | $ 4.000 | $ 8.923 | +11,72% | +4,97% |
O retorno próprio é a variação do fechamento ajustado da posição no período. Com rebalanceamento anual, o valor final inclui também o dinheiro que entrou ou saiu a cada rebalanceamento, então os dois números podem não coincidir.
Exemplo: 60% VTI e 40% BND
$ 10.000 investidos no fechamento de 30 de setembro de 2016 em 60% VTI e 40% BND, rebalanceados todo ano, valiam $ 24.631 no fechamento de 2 de outubro de 2026: +146,31% no total, +9,43% ao ano, contra +315,62% do SPY.
Como o backtest é calculado
- Cada número vem de preços de fechamento diários ajustados por desdobramentos e por dividendos e distribuições, então é um retorno total com esses pagamentos reinvestidos. Taxas e impostos não são descontados.
- Um início predefinido é o último fechamento na mesma data do calendário 1, 3, 5 ou 10 anos antes do último fechamento, ou antes dela; um início personalizado é o último fechamento publicado na data escolhida, ou antes dela. O backtest termina no mais antigo dos últimos fechamentos das posições.
- Quando o histórico de preços de uma posição começa depois do início, a cesta inteira começa no primeiro fechamento dessa posição, e os resultados avisam.
- O rebalanceamento anual leva cada posição de volta ao peso-alvo no último fechamento de cada ano civil. Sem ele, as cotas compradas no início ficam inalteradas e os pesos variam com os preços.
- Os preços são diários no último ano, semanais até cinco anos atrás e mensais antes disso. A queda máxima é a maior baixa a partir de um pico nesses fechamentos, e o melhor e o pior ano são anos civis completos.
- Todas as posições devem ser negociadas em uma só moeda, dólar americano ou dólar canadense; uma cesta que as mistura é recusada em vez de convertida. A referência é SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) para uma cesta em dólares americanos e XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) para uma cesta em dólares canadenses.