पोर्टफोलियो बैकटेस्ट

उदाहरण: 60% VTI और 40% BND

30 सितंबर 2016 के क्लोज़ पर 60% VTI और 40% BND में निवेश किए गए $10,000, हर साल रीबैलेंस करने पर, 2 अक्टूबर 2026 के क्लोज़ पर $24,631 के हो गए: कुल +146.31%, सालाना +9.43%, जबकि SPY का रिटर्न +315.62% रहा।

बैकटेस्ट की गणना कैसे होती है

• हर आंकड़ा रोज़ाना के क्लोज़िंग भावों से आता है, जो स्प्लिट और डिविडेंड व वितरण के लिए समायोजित हैं, इसलिए यह उन भुगतानों के पुनर्निवेश सहित कुल रिटर्न है। फ़ीस और टैक्स नहीं घटाए जाते।
• पहले से तय शुरुआत, आखिरी क्लोज़ से 1, 3, 5 या 10 साल पहले की उसी कैलेंडर तारीख को या उससे पहले का आखिरी क्लोज़ है; अपनी चुनी शुरुआत, चुनी गई तारीख को या उससे पहले का आखिरी प्रकाशित क्लोज़ है। बैकटेस्ट होल्डिंग्स के आखिरी क्लोज़ में से सबसे पुराने पर खत्म होता है।
• अगर किसी होल्डिंग का मूल्य इतिहास शुरुआत के बाद शुरू होता है, तो पूरी बास्केट उस होल्डिंग के पहले क्लोज़ से शुरू होती है, और नतीजों में यह बताया जाता है।
• सालाना रीबैलेंसिंग हर कैलेंडर साल के आखिरी क्लोज़ पर हर होल्डिंग को उसके लक्षित वेटेज पर वापस लाती है। इसके बिना शुरुआत में खरीदी गई यूनिट्स जस की तस रहती हैं और वेटेज कीमतों के साथ बदलते हैं।
• कीमतें पिछले एक साल के लिए रोज़ाना, पाँच साल पीछे तक साप्ताहिक और उससे पहले मासिक हैं। अधिकतम गिरावट इन्हीं क्लोज़ पर किसी शिखर से सबसे बड़ी गिरावट है, और सबसे अच्छा व सबसे खराब साल पूरे कैलेंडर साल हैं।
• सभी होल्डिंग्स का एक ही मुद्रा में ट्रेड होना ज़रूरी है, अमेरिकी डॉलर या कनाडाई डॉलर; दोनों को मिलाने वाली बास्केट को बदलने के बजाय अस्वीकार किया जाता है। अमेरिकी डॉलर की बास्केट के लिए बेंचमार्क SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) है और कनाडाई डॉलर की बास्केट के लिए XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF)।