投资组合回测
用最多10只股票和ETF组成一个篮子，为每只设定权重并选择起始日期，即可看到它相对基准会值多少，并可选择是否每年再平衡。
数据截至2026年10月2日
起点
再平衡
结果
2016年9月30日至2026年10月2日，以USD计
- 最终价值
- $24,631
- 总回报
- +146.31%
- 年化回报（CAGR）
- +9.43%
- 最大回撤
- −21.16% (按月末收盘价)
- 最佳年份
- +21.93% (2019)
- 最差年份
- −16.96% (2022)
- SPY（基准）
- +315.62% ($41,562)
投资组合 SPY
$42,007 $9,827
2016年9月30日 2026年10月2日
示例：60% VTI和40% BND
于2016年9月30日收盘时投入60% VTI和40% BND的$10,000，每年再平衡，在2026年10月2日收盘时价值$24,631：总回报+146.31%，年化+9.43%，同期SPY为+315.62%。
回测的计算方法
- 所有数字均来自经拆股及股息和分派调整的每日收盘价，因此是包含这些付款再投资的总回报。未扣除费用和税款。
- 预设起点是最新收盘日之前1、3、5或10年同一日历日期当天或之前的最后一个收盘价；自定义起点是所选日期当天或之前最后一个公布的收盘价。回测在各持仓最新收盘中最早的那一天结束。
- 若某持仓的价格历史晚于起点开始，整个篮子将从该持仓的第一个收盘价开始，结果中会注明。
- 每年再平衡会在每个日历年的最后一个收盘价将各持仓调回目标权重。不再平衡时，起点买入的份额保持不变，权重随价格漂移。
- 价格在最近一年为每日、五年内为每周、更早为每月。最大回撤是这些收盘价上从峰值起的最大跌幅，最佳和最差年份均为完整日历年。
- 所有持仓必须以同一种货币交易，即美元或加元；混合两者的篮子会被拒绝而不会被换算。美元篮子的基准为SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust)，加元篮子的基准为XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF)。