Portfolio-Backtest
Stellen Sie einen Korb aus bis zu 10 Aktien und ETFs zusammen, gewichten Sie jeden Wert, wählen Sie ein Startdatum und sehen Sie, was daraus gegenüber einer Benchmark geworden wäre, mit oder ohne jährliche Neugewichtung.
Datenstand 2. Oktober 2026
Ergebnisse
Vom 30. September 2016 bis zum 2. Oktober 2026, in USD
- Endwert
- 24.631 $
- Gesamtrendite
- +146,31 %
- Jahresrendite (CAGR)
- +9,43 %
- Maximaler Rückgang
- −21,16 % (auf Monatsschlusskursen)
- Bestes Jahr
- +21,93 % (2019)
- Schlechtestes Jahr
- −16,96 % (2022)
- SPY (Benchmark)
- +315,62 % (41.562 $)
| Position | Gewicht | Investiert | Endwert | Eigene Rendite | Beitrag |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60 % | 6.000 $ | 15.708 $ | +297,10 % | +141,35 % |
| BND | 40 % | 4.000 $ | 8.923 $ | +11,72 % | +4,97 % |
Die eigene Rendite ist die Veränderung des bereinigten Schlusskurses der Position im Zeitraum. Bei jährlicher Neugewichtung enthält ihr Endwert auch Geld, das bei jeder Neugewichtung zu- oder abgeflossen ist; beide Werte müssen daher nicht übereinstimmen.
Beispiel: 60 % VTI und 40 % BND
10.000 $, zum Schlusskurs am 30. September 2016 in 60 % VTI und 40 % BND angelegt und jedes Jahr neu gewichtet, waren zum Schlusskurs am 2. Oktober 2026 24.631 $ wert: +146,31 % insgesamt, +9,43 % pro Jahr, gegenüber +315,62 % für SPY.
So wird der Backtest berechnet
- Jede Zahl beruht auf täglichen Schlusskursen, die um Splits sowie um Dividenden und Ausschüttungen bereinigt sind; sie ist also eine Gesamtrendite mit wiederangelegten Zahlungen. Gebühren und Steuern sind nicht abgezogen.
- Ein vorgegebener Start ist der letzte Schlusskurs am oder vor demselben Kalenderdatum 1, 3, 5 oder 10 Jahre vor dem letzten Schlusskurs; ein eigener Start ist der letzte veröffentlichte Schlusskurs am oder vor dem gewählten Datum. Der Backtest endet am frühesten der letzten Schlusskurse der Positionen.
- Beginnt die Kurshistorie einer Position nach dem Start, startet der ganze Korb mit deren erstem Schlusskurs, und die Ergebnisse weisen darauf hin.
- Die jährliche Neugewichtung setzt jede Position am letzten Schlusskurs jedes Kalenderjahres auf ihre Zielgewichtung zurück. Ohne sie bleiben die zu Beginn gekauften Anteile unverändert, und die Gewichtungen verschieben sich mit den Kursen.
- Die Kurse sind im letzten Jahr täglich, bis fünf Jahre zurück wöchentlich und davor monatlich. Der maximale Rückgang ist der größte Verlust ab einem Höchststand auf diesen Schlusskursen; bestes und schlechtestes Jahr sind vollständige Kalenderjahre.
- Alle Positionen müssen in einer Währung gehandelt werden, US-Dollar oder kanadischen Dollar; ein gemischter Korb wird abgelehnt statt umgerechnet. Die Benchmark ist SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) für einen Korb in US-Dollar und XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) für einen Korb in kanadischen Dollar.