Backtest de cartera
Arma una cesta de hasta 10 acciones y ETF, asigna un peso a cada uno, elige una fecha de inicio y mira cuánto habría valido frente a un índice de referencia, con o sin reequilibrio anual.
Datos a 2 de octubre de 2026
Inicio
Reequilibrio
Resultados
Del 30 de septiembre de 2016 al 2 de octubre de 2026, en USD
- Valor final
- 24.631 $
- Rentabilidad total
- +146,31 %
- Rentabilidad anual (CAGR)
- +9,43 %
- Caída máxima
- −21,16 % (con cierres de fin de mes)
- Mejor año
- +21,93 % (2019)
- Peor año
- −16,96 % (2022)
- SPY (referencia)
- +315,62 % (41.562 $)
Cartera SPY
42.007 $ 9827 $
30 de septiembre de 2016 2 de octubre de 2026
| Posición | Peso | Invertido | Valor final | Rentabilidad propia | Contribución |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 60 % | 6000 $ | 15.708 $ | +297,10 % | +141,35 % |
| BND | 40 % | 4000 $ | 8923 $ | +11,72 % | +4,97 % |
La rentabilidad propia es la variación del cierre ajustado de la posición en el periodo. Con reequilibrio anual, su valor final incluye además el dinero que entró o salió en cada reequilibrio, por lo que ambas cifras no tienen por qué coincidir.
Ejemplo: 60 % VTI y 40 % BND
10.000 $ invertidos al cierre del 30 de septiembre de 2016 en 60 % VTI y 40 % BND, reequilibrados cada año, valían 24.631 $ al cierre del 2 de octubre de 2026: +146,31 % en total, +9,43 % al año, frente a +315,62 % de SPY.
Cómo se calcula el backtest
- Cada cifra sale de precios de cierre diarios ajustados por splits y por dividendos y distribuciones, así que es una rentabilidad total con esos pagos reinvertidos. No se descuentan comisiones ni impuestos.
- Un inicio predefinido es el último cierre en o antes de la misma fecha del calendario 1, 3, 5 o 10 años antes del último cierre; un inicio personalizado es el último cierre publicado en o antes de la fecha que elijas. El backtest termina en el más antiguo de los últimos cierres de las posiciones.
- Cuando el historial de precios de una posición empieza después del inicio, toda la cesta empieza en el primer cierre de esa posición, y los resultados lo indican.
- El reequilibrio anual devuelve cada posición a su peso objetivo en el último cierre de cada año natural. Sin él, las participaciones compradas al inicio se mantienen sin cambios y los pesos se desplazan con los precios.
- Los precios son diarios en el último año, semanales hasta cinco años atrás y mensuales antes. La caída máxima es el mayor descenso desde un máximo en esos cierres, y el mejor y el peor año son años naturales completos.
- Todas las posiciones deben cotizar en una sola divisa, dólares estadounidenses o canadienses; una cesta que las mezcla se rechaza en lugar de convertirse. La referencia es SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF Trust) para una cesta en dólares estadounidenses y XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) para una cesta en dólares canadienses.